مهتاب مهراسا؛ تیمور محمدی
چکیده
با توجه به نقش بازار انرژی بهویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیشبینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیمگیران و سیاستگذاران دارای اهمیتی دو چندان میباشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه ...
بیشتر
با توجه به نقش بازار انرژی بهویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیشبینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیمگیران و سیاستگذاران دارای اهمیتی دو چندان میباشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدلهای خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار میرود تمرکز بر توزیع فرین در پیشبینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقعبینانهتری داشته باشد. نتایج پسآزمایی[2] مدلها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیشبینی بهتری ارائه نموده است. [1]. Value-at-Risk (VaR) [2]. Backtesting